Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  1. Otevřená sekce

    1. 13
      13 příspěvků
  2. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      7,5k
      7,5k příspěvků
      • 4fx
    2. Trading Room

      Diskuzní skupina v rámci Trading Roomu.

      491
      491 příspěvků
      • petr
    3. 422
      422 příspěvků
    4. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      189
      189 příspěvků
      • petr
    5. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29,3k
      29,3k příspěvků
      • Jack
  3. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201,1k
      201,1k příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    31 237
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    kucaraca
    Nejnovější uživatel
    kucaraca
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Doufám, že jste si sami vyzkoušeli hledat prvky, které vedou v trzích ke zvýšení volatility. Protože to je to, čím bychom u breakoutu měly začít. Samotný princip breakout obchodu je jednoduchý: Mámě určitý referenční bod - například dnešní open. Čekáme, jestli trh s dostatečnou volatilitou vyrazí určitým směrem - můžeme si například definovat pásmo jako násobek ATR. A pokud trh pásmo prorazí, vstupujeme long (pokud vyrazí vzhůru) nebo short (pokud trh klesá). Pokud se trh po průrazu vrátí zpět, vystupujeme na malém stop-lossu. Pokud pokračuje ve směru průrazu, držíme pozici co nejdéle. V případě intradenního obchodování se osvědčilo držet pozici do konce obchodního dne. Podle našich preferencí můžeme jeden den obchodovat průraz na obě strany, nebo brát jen první průraz. Osobně upřednostňuji obchodování pouze prvního průrazu, protože z pohledu money managementu se mi zdá lepší riskovat v jednom trhu daný den 1xstop-loss než 2xstop-loss. Tato logika je myslím zřejmá. Potíž je, že většina obchodníků se snaží podobné systémy překombinovat.  Čím jednodušší podobný systém budete mít, tím větší bude šance na úspěch. Z mých zkušeností stačí mít v podobném sytému dva komponenty: prediktor volatility (to je to co jsme zkoumali minulý týden). V zásadě chceme obchodovat do zvýšené pravděpodobnosti zvýšené volatility. rozumný risk money management. V praxi to znamená počítat s nižší úspěšností a otevírat se vyššímu poměru risk:reward. Tj. vystupovat na relativně malých stop-lossech a pokud se trh po průrazu rozjede, nechat profit růst co to jde (k tomu nám ještě pomohou opce, ke kterým budeme postupně směřovat). A pak to nejdůležitější: Nezaměřovat se na jediný trh - obchodovat daný princip v portfoliu. A obchodovat skutečně systematicky, tj. nevynechat jediný obchodní den (tj. jednoznačně je potřeba oblast automatizovat). Dnes vám chci ukázat konkrétní příklad, který se velmi blíží mým breakout strategiím. Ale nejprve krátká technická poznámka - intradenní obchodování je obecně výrazně náročnější než swingové. Mj. po stránce backtestování. Je potřeba mít kvalitní data, je potřeba mít platformu pro backtestování a případně autotrading. Jako vždy i toto se dá v tradingu řešit mnoha cestami. Sám například autotraderuji tyto strategie pomocí Python skriptů. Pokud ale začínáte a nejste profesionální programátoři, patrně bych se hned podobnou cestou nepouštěl. Příklady zde proto budu ukazovat v platformě TradeStation - https://tradestation.com/, což je broker zaměřený hlavně na systematické obchodování. TradeStation poskytuje platformu s daty, se kterými lze backtest provádět velmi snadno. Pro backtest navíc stačí zpožděná data, která jsou v platformě k dispozici zdarma nebo za velmi malý poplatek. Ovšem podmínky si případně nastudujte přímo na jejich stránce. Z mého pohledu je to tedy nejsnazší cesta, jak intradenní strategie testovat a pak i obchodovat. Proto ji zde budu používat.  Zpět ke konkrétnímu příkladu. Jedním z nejsilnějších prediktorů zvýšené volatility, který mi v testech vychází s vysokými pravděpodobnostmi je otevírací mezera (gap). Čím větší, tím lepší. Dává to smysl - pokud trhy otevřenou jinde, než včera uzavřely, patrně se do ceny promítla nějaká fundamentální zpráva a trhy na ni reagují. Je pak pravděpodobné, že daný den cena může někam vyrazit. Nevíme jestli nahoru, nebo dolu. Ale to již pro ziskovou breakout strategii nepotřebujeme. Důležitý je především pohyb. Zde je konkrétní koncept breakout stragie, aby bylo zřejmé, jak dobře mohou fungovat jednoduché principy: trh otevře gapem větším, než bylo včerejší absolutní rozpětí Open - Close (tělo úsečky). vypočteme si breakout úrovně jako: pro long: Dnešní open + 0.3 * ATR(5) pro short: Dnešní open - 0.3 * ATR(5) Nastavíme výstupy: stop-loss: 0.4*ATR(5) od vstupu profitabilní výstup: na konci obchodního dne Obchodujeme jeden obchod denně (tj. první průraz) Riskujeme 1,5% na obchod v trhu. Co se týče násobků ATR pro vstup a stop-lossy. Obecně by měly fungovat všechny podobné hodnoty. Pochopitelně čím dál budeme vstupovat od open, tím budeme mít vyšší úspěšnost a nižší risk/reward. Osobně obchoduji spíše blíže k otevírací ceně.  Tip: od podobných systémů čekám, že budou fungovat na všech indexech a ideálně ropě (která také hodně trenduje). Zde jsou backtesty pro indexy S&P 500 (SPY), Nasdaq 100 (QQQ), Dow Jones (DIA), Russell 2000 (IWM), Ropa (USO) a Zlato (GOLD). Backtesty jsou dělány na akciových ETF z důvodu, abychom mohli použít náš portfolio tester v dashboardu (viz níže). V praxi budeme chtít breakouty obchodovat spíše na futures a neřešit tak kapitál, protože futures vyžadují jen minimální marginy. Backtesty jsou vytvářeny s kapitálem 20 000 usd a nejsou v nich komise (jednak proto, že ty si můžete přidat v portfolio analyzátoru a také proto, že toto není finální systém. Jde o praktickou ukázku jak přetavuji pravděpodobnosti v obchodovatelný systém a s jak zhruba komplikovanou logikou obchoduji). Backtesty jsou v každém trhu za posledních cca 10 let. Už tak získáváme přes 4500 obchodů, což je ohromný statistický vzorek. Soubory, se kterými můžete pracovat: QQQ_L.csvQQQ_S.csvSPY_L.csvSPY_S.csvUSO_L.csvUSO_S.csvGLD_L.csvGLD_S.csvDIA_L.csvDIA_S.csvIWM_L.csvIWM_S.csv Soubory jsou rozděleny long a short proto, aby je bylo možné importovat do nového portfolio testeru, který máte k dispozici (viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/?do=findComment&comment=319103). V testeru je praktické testovat max. 10 strategií, které se mi vejdou všechny v tabulce na monitor, takže pro následující test jsem vynechal zlato. Ale zkuste si jej přidat sami. A jak portfolio vypadá? V nastavení analyzátoru nastavuji jednotlivým strategiím váhu 50%:  To v praxi znamená, že bychom mohli jeden den ztratit 3,75 % účtu (máme 5 trhů, backtest je dělán na risk 1,5 % účtu, každý trh v portfoliu obchodujeme s 50 % váhou). Na můj vkus poměrně dost, ale připomínám, že toto je koncept. Samozřejmě můžete vyzkoušet nastavit jednotlivým strategiím 100 % kapitálu. Denní risk pak bude 7,5 %. V analyzátoru nastavím komise a reinvestování (aby bylo možné strategii porovnávat s indexem): a takto vypadá equity křivka (černá linka) vůči indexu (šedá linka): Vzorek přes 4500 obchodů, sharpe ratio přes 1.  a kolik že máme v celém systému proměnných? Definujeme ATR(5), definujeme úroveň průrazu a úroveň stop-lossu. Celkem 3 proměnné! Takové systémy mají reálnou šanci na dlouhou životnost. Tento příklad měl ukázat, že věci skutečně nemusí být komplikované (byť mě upřímně výzkum gapu coby prediktoru volatility stál opravdu hodně času). Od tohoto konceptu k reálnému obchodnímu systému už je pak velmi blízko. Osobně testuji velmi podobné logiky, které v backtestu trochu sníží počet obchodu a zvýší sharpe ratio alespoň k cca 2. Sami si s hotovými csv soubory můžete vyzkoušet sílu portfolio analýzy skrz novou funkcionalitu dashboardu. A rovnou prosím reportujte všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti. V principu backtester jednoznačně funguje, ale import strategií představuje novou funkcionalitu se kterou mohou být spojené drobnější chybky a nejasnosti (funkci nyní prezentujeme jako betaverzi). Příště vám poskytnu hotový kód do TradeStation, se kterým si backtest můžete vytvořit sami. Vytvořím i tutoriál "jak na to".   
    • Tak to zkus a určitě dej vědět, jak se Ti daří.  
    • Ano, zkoušel jsem to dříve, ale vždy až po čase 17:30, kdy již nebylo ideální obchodovat. Nyní jsem doma na home office, navíc mám pouze 50% pracovní uvazek, takže mám ideální podmínky. Navíc dnes existují ony prop firmy poskytující kapitál. Tak mně láká to zkusit. 
    • Podle mustru finančníka těch obchodů je jako šafránu, trhy se mění... Ty máš zkušenosti s order flow?
    • Upgradovali jsme dashboard na verzi 2.13, kdy hlavní novinkou je možnost uploadu vlastních backtestů do Analyzátoru. V něm tak lze provádět portfolio simulace jak vlastních strategií např. z Amibrokeru nebo TradeStation, tak strategie kombinovat s těmi, které jsou v dashboardu generovány. Upload se provádí v modulu Analyzer (https://tradingroom.financnik.cz/analytics/analytics) kliknutím na modrou ikonku: Nahrávané soubory musí splňovat následující základní kritéria. aby výsledky analýz dávaly smysl, je potřeba backtest generovat bez reinvestování a bez aplikování komisí. Základní kapitál backtestu by měl být 20 000 usd. Co soubor, to data jedné strategie. Strategie může obchodovat buď long nebo short. Formát musí být csv, kde oddělovačem sloupců je středník Soubor musí obsahovat alespoň tyto sloupce 'Symbol', 'Trade', 'Date', 'Price', 'Ex. Date', 'Ex. price', 'Shares' , kde: 'Symbol' je název tickeru 'Trade' je buďto 'Long' nebo 'Short' případně 'Open Long' nebo 'Open Short' Soubor je připraven tak, aby jej bylo možné importovat z backtesteru Amibrokeru. Takto vypadají např. long a short výsledky intradenní breakout strategie, které lze do backtesteru nahrát: USO_L2.csvUSO_S2.csv Nahrávat lze několik souborů najednou. K čemu je funkcionalita dobrá? Dashboard nyní poskytuje funkcionalitu samostatné a poměrně pokročilé aplikace pro portfolio backtesty. V mnoha programech je snadné backtestovat jednu strategii, ale programy často nepamatují na testování na úrovni portfolia. Nyní můžete v programech typu Amibroker nebo TradeStation vygenerovat backtest a v dashboardu jej pak spojit s dalšími strategiemi do jednoho celku. V dashboardu nyní můžete sledovat např. korelace vlastních strategií s těmi, které se v dashboardu generují. Můžete také porovnávat výkonnost vlastních strategií s těmi, které jsou generovány jako referenční. V tuto chvíli je funkcionalita nová a určitě zde budou věci, které je třeba opravit a dotáhnout. Budu tak rád za zpětnou vazbu.
    • Zkusím to. Dnes existují prop firms půjčující kapitál (treba apex trading), tak mně to láká to zkusit. Proč je MES podle order flow problém? 
    • Ahoj, já se snažím na MES. Ale podle order flow je to problém. Ty obchoduješ FIMS? Martin
    • Obchodujete někdo aktuálně fims? 
    • Zdravím, v kódu chybí poslední čtyři řádky, které definují podmínky pro nákup a podej. B. 
    • Zdravím vás, zrovna se zabývám lekcí 3 - výuka Optimalizace a vyhodnocování výsledků. Bohužel se nemůžu dopracovat k výsledků optimalizace. Posílám vám prinscreen s Afl kódem který jsem podle vašeho videa zapsal a druhý printscreen s výsledkem mé optimalizace a tabulkou která se mi zobrazila po stisknutí tlačítka Details. Mohl bych vás poprosit o ověření správnosti kódu, nebo vysvětlení kde se stala chyba, děkuji.
    • Děkuji za upozornění. Překlep jsem odstranil a také report zaktualizoval.
    • Ďakujem chalani za pomoc, išiel som cestou prepísania Yahoo kódu (názov tickru pre sledovanie kontextu), šlape to zrejme ako má. Pre istotu mi viete čeknúť MPL, či som náhodou neuhol: Majzi
    • Zdravím, pokud se chcete zbavit nějakého titulu je třeba napsat na podporu IB, mají na podobné případy formulář, po jeho vyplnění dotyčný ticker z portfolia odstraní. B.
    • Zdravím, zrovna dnes jsem narazil na informaci, že aktualizace KB5035855, KB5035849 a KB5035857 obsahují chybu a mohou způsobovat výpadky serveru. Tedy neměly by se instalovat a naopak pokud server přestane fungovat správně, pak je doporučené tyto aktualizace odinstalovat. Microsoft už údajně o problému ví a připravuje opravu. Jinak KB je označení aktualizace, viz první dva písmena z označení. B.   
    • Děkuji, můžu se zeptat, jak se té akcie zbavím? Tady píšou (https://stockanalysis.com/actions/), že společnost zbankrotovala a když se tu pozici snažím zavřít, dostávám tuto hlášku. Děkuji!
    • Zdravím Petře, díky za odpověď, nevím, co je KB, VPS funguje, tak asi počkám, až si to MS opraví. Pavel
    • Dobrý den, měl bych dotaz k popisu strategie Monday  Buyer: https://orderflowdashboard.com/tradingroom_single_reports/mondaybuyer.pdf Znovu jsem to procházel a mám za to, že je tam překlep. V popisu je nejprve stop loss na poklesu o 15% a poté na poklesu o 10%. Mám za to, že by tam měl být jen ten pokles o 10%. Chápu to správně? Výstupy jsou v testech realizovány buď na 15% profit targetu nebo za otevírací cenu trhu druhý obchodní den po výstupním signálu. Tím je pokles ceny o více než 15 % od vstupu nebo pokles ceny akcie pod 5 USD.
    • Zdravím, tuto chybu jsem viděl v souvislosti s chybou stažení/zápisu. Můžete se pokusit vyhledat onen KB ručně, ručně stáhnout a ručně instalovat. A nebo počkat nějaký čas, až MS chybu opraví. Někdy se to také stává. P.
    • Zdravím, jedná se o parametry třídy Order, tedy přidáte je do řádku, ve kterém vytváříte příkaz. order = Order(OrderType......., eTradeOnly = None, firmQuoteOnly = None) B.
×
×
  • Vytvořit...